中金所股指期货日持仓量及变化数据指标对A股投资者的参考价值

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图1  中证500(IC500)股指期货日持仓量及变化、成交量数据走势图

        目前国内中金所上市交易的股指期货有中证500(IC500)、沪深300(IF300)和上证50(IH50)三种指数。中证500成份股为A股中的500只小盘股,沪深300成份股为经营比较好的300只上市公司股票,上证50则主要包含了大盘股。它们的涨跌反应了相应板块的股价变动情况。对投资者把握板块轮动有参考意义。

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图2  沪深300(IF300)股指期货日持仓量及变化、成交量数据走势图

        相应股指的日持仓量,反应的是其当天未平仓量,包含多头持仓和空头持仓,是两者之和。尽管如此,结合股指当天的涨跌情况,可以判断出,当前市场是多头主导还是空头主导,再结合其它指标,可对未来行情可能走势作出判断。具体分为以下几种情况:

1、股指大涨,日持仓量增加,说明股指主要是多头建仓推动,后续行情看涨;

2、股指大跌,日持仓量增加,说明股指主要是空头建仓推动,后续行情看跌;

3、股指涨,日持仓量未增加,说明股指主要是空头平仓回补所致,后续行情不明,偏涨;

4、股指跌,日持仓量未增加,说明股指主要是多头平仓回补所致,后续行情不明,偏跌。

基于以上分析,再结合其它基本面指标及技术面分析,可对市场行情作出合理判断,降低投资风险。

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图3  上证50(IH50)股指期货日持仓量及变化、成交量数据走势图

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